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留學(xué)美國(guó)金融物理專業(yè)介紹
金融和物理，天馬行空，風(fēng)馬牛不相及，但卻是一個(gè)神一般的存在。為什么會(huì)有這樣一個(gè)學(xué)科，今天就來滿足大家的好奇心理。
過去40年里，物理學(xué)家在統(tǒng)計(jì)力學(xué)、相變、非線性動(dòng)力學(xué)和無(wú)序系統(tǒng)等領(lǐng)域獲得了豐富而重要的成就。諸如冪律分布、關(guān)聯(lián)、標(biāo)度、不可預(yù)測(cè)的時(shí)間序列和隨機(jī)過程等概念被頻繁地應(yīng)用于這些領(lǐng)域，而這些方法也經(jīng)常出現(xiàn)在金融物理學(xué)的研究中。
融市場(chǎng)真正引起物理學(xué)家的高度關(guān)注，始于1995年Stanley等人發(fā)表于Nature的一篇論文Scaling behaviour in the dynamics of an economic index。該論文對(duì)股票市場(chǎng)的高頻分鐘數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，首次指出價(jià)格收益率的概率分布既不是高斯分布，也不是Levy分布，而是尾部截?cái)嗟腖evy分布。論文進(jìn)一步闡述，價(jià)格收益率的概率分布呈現(xiàn)為動(dòng)力學(xué)標(biāo)度行為。更深刻地說，金融動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)具有時(shí)間方向的自相似性，是一種強(qiáng)的記憶效應(yīng)。研究表明，金融動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)的記憶效應(yīng)來源于價(jià)格波動(dòng)率的長(zhǎng)程時(shí)間自關(guān)聯(lián)。與此對(duì)比，價(jià)格收益率的時(shí)間自關(guān)聯(lián)非常小，可以忽略。在隨后幾年的金融物理研究熱潮中，人們對(duì)金融動(dòng)力學(xué)進(jìn)行了比較系統(tǒng)的唯象分析，并建立了種種微觀模型。這些微觀模型在不同程度上刻畫金融動(dòng)力學(xué)行為特征，尤其是價(jià)格波動(dòng)率的長(zhǎng)程時(shí)間自關(guān)聯(lián)以及相關(guān)的動(dòng)力學(xué)集體行為。
這一物理與金融的新興交叉領(lǐng)域稱為金融物理學(xué)。2004年Stanley被授予玻爾茲曼獎(jiǎng)，以表彰他對(duì)金融物理學(xué)的杰出貢獻(xiàn)。為什么這樣一個(gè)領(lǐng)域稱為金融物理學(xué)，特別是金融物理學(xué)與其他相關(guān)學(xué)科，如金融數(shù)學(xué)和計(jì)量金融學(xué)等，具有哪些共同和差異之處-相同之處是它們的研究對(duì)象都是金融市場(chǎng)，并且都是關(guān)于金融市場(chǎng)的定量理論。它們的區(qū)別在于，金融物理學(xué)強(qiáng)調(diào)在微觀層面研究金融市場(chǎng)，且在研究中大量使用物理學(xué)尤其是統(tǒng)計(jì)物理學(xué)中的概念和模型，如多體相互作用、時(shí)空長(zhǎng)短程關(guān)聯(lián)、內(nèi)部對(duì)稱性、相和相變、多重分形、隨機(jī)矩陣?yán)碚摗⒎瞧胶鈶B(tài)動(dòng)力學(xué)以及重整化群方法等。物理學(xué)家首先對(duì)金融市場(chǎng)中海量的分鐘和秒為單位的高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)地定量研究，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)平均的方法尋找動(dòng)力學(xué)運(yùn)動(dòng)規(guī)律。以此為基礎(chǔ)，金融物理學(xué)中構(gòu)建的金融市場(chǎng)模型，主要是微觀多體模型，試圖描述大量投資者和公司之間的多方博弈與相互作用及其誘導(dǎo)的集體行為。由于金融動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)存在時(shí)間長(zhǎng)程關(guān)聯(lián)和大漲落，研究者也嘗試應(yīng)用重整化群方法，并探討類相變現(xiàn)象以及種種對(duì)稱性。
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